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1，违约风险暴露计算 急急急

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好难 祝你好运如有疑问，请追问。

违约风险暴露计算 急急急

2，违约风险暴露是什么定义及其公式

违约风险又称信用风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险，它通常针对债券而言。 违约风险固定收益证券的本金或利息不能被足额支付的可能性。

违约风险暴露是什么定义及其公式

3，什么是违约概率

违约概率（probability of default, PD） 国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》 在2004年6月正式定稿。与1998年的协议相比， 新协议的最大创新之处是提出IRB法， 即允许银行采用内部数据估计风险计量参数，包括违约概率PD， 违 约损失率 LGD ， 违约风险暴露 EAD和 有效期限 M等。满意请采纳

什么是违约概率

4，违约风险暴露的依据

根据巴塞尔新资本协议的要求，内部评级法（Internal Ratings Based Approaches，IRB）对国家、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。该方法依靠四方面的数据：一是违约概率（Probability of Default, PD），二是违约损失率（Loss Given Default, LGD），三是违约风险暴露（Exposure at Default, EAD），四是有效期限（Maturity, M）。

5，风险暴露和VaR的区别

这个我根据我学的给你说下 希望有用Var 是要在特定的概率下的（比如5%之类）的最大损失程度风险暴露是由于不确定性（如信用违约风险等）导致暴露在风险面前的资产或者资本哈 不知道我说清楚没有 但愿被采纳 呵呵 如果合意谢谢给分哈！
信息披露主要是指公众公司以招股说明书、上市公告书以及定期报告和临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众公开披露的行为。 上市公司信息披露是公众公司向投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁。

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