期货程序化交易，我建议的周期是，15分钟以上，日线及以下。一个程序化的交易模型，逻辑是其根本，是其灵魂，想要在期货交易中进行程序化交易，最主要的是你要拥有一个可以量化的交易逻辑，如果单看期货领域的量化交易，量化交易的特点是，每一笔交易都可以清晰的被描述出来。
1、期货程序化交易一般用什么周期？
期货程序化交易，我建议的周期是，15分钟以上，日线及以下。我推荐的是：30分钟，1小时，日线，低于15分钟的周期，不建议选择。原因如下：1、小周期的杂波多这个之前说过很多次，小周期的杂波是最多的，因为越小的周期，短期资金的进场影响越大，这是PTA的一分钟图，这个走势，基本上没有什么量化模型可以做到盈利。
所以，小周期不适合用量化程序化的方式去做，2、小周期的止损难控那一分钟图这样，那5分钟图会不会好一点？但是5分钟图也有问题，那就是止损。你正常而言，在5分钟上设计的止损是单次20个点，但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100个点。这样的话，你的止损就远超过预期，如果连续出现呢？你的历史最大回撤可能就被破掉了。
这一点，很困难，除非你是5分钟图做的纯日内交易。3、手续费越小的周期，手续费越高，基于这三点，我建议15分钟以下的，不要全自动。那么，日线级别以上的要不要做？比如，周线？我觉得没有意义，期货本身属于杠杆，日线级别的大行情足够了，周线抓取的周期过大，回撤也大，而且交易机会少，最重要的，资金曲线也难看，日线级别已经属于大级别了，如果你还想要更大一下，可以使用，日线级别 大参数，足以满足需求。
2、什么是期货量化交易？有哪些策略？
期货量化交易，就是以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，量化交易的特点是，每一笔交易都可以清晰的被描述出来。比如，突破20日高点为入场，这就属于一种量化的入场。而放量增仓上行入场，这句话就无法量化，因为我们不知道放量是放多大量，增仓是增了多少仓，上行是怎么上行的。
量化，是一种交易方式被确定了的交易方式，它以不变应万变，如果我们不看期货领域的话。量化交易的类型很多，比如，股票策略，宏观策略，套利策略。细分的还分为：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏观资产配置，但是，如果单看期货领域的量化交易。我认为，真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种，那就是趋势跟踪策略，
不管一个期货交易者如何包装自己的策略，想要拥有正向收益预期，就要截断亏损，让利润奔跑。因为期货的走势充满了不确定性，控制了风险才能活下来，因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在，所以，让利润奔跑才能够抓住趋势，截断亏损，让利润奔跑。就是趋势跟踪的核心，以此逻辑为核心的量化交易，就是趋势跟踪式量化交易。
当然，逻辑为核心，基本相同，但是其外在的表现形式是多种多样的，有做突破的，有依靠均线的，有利用算法的，有加仓的，也有不加仓的，有大周期的，也有小周期的…只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质，编写策略将如探囊取物，分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略，但是如果他对期货交易的本质缺乏理解，那么任何一套策略他都难以长时间运行。
3、期货程序化交易怎么做？
参与过程很简单，开个户，弄个软件，编个策略，然后运行就可。如图：开户就是去期货公司开户，然后软件可以选择文华财经和交易开拓者，前者固定收费，后者上浮手续费。然后策略编写，得靠自己，编写完事加载到软件里就可以自动化运行了，这里面的关键其实就在于策略。程序化的策略各种各样，简而言之，就是要用计算机语言把你的策略形容出来。
比如，5日均线和10日均线金叉做多，死叉做空，这就是一个程序化交易策略。但是，逢低买入，逢高卖出，回调后买入，反弹后做空等就不可以程序化，因为这些说法不具体，逢低的低，具体这么定义，什么叫低？10日的低点，还是20日的低点？还有，回调后买入，具体是什么时候，如何才能让计算机知道行情是在回调？回调到什么程度买入？这些无法量化的语言，是实现不了程序化的。
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