什么时候做折价套利安全，如何利用折价率在封闭式基金套利

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1，如何利用折价率在封闭式基金套利
2，LOF基金什么时候容易折价
3，分级基金操作策略什么是折价套利
4，封闭式基金哪种情况下可以套利
5，什么时候ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价投资者

1，如何利用折价率在封闭式基金套利

通俗点说折价其实就是封闭式基金为了吸引投资者降低投资者投资风险而打的一个折扣折价越高投资者的安全保障越高折价高的封基到最后会和市场平均折价率接近这个降低折价的过程中就有一个套利机会也可以做为一个投资的参考依据

如何利用折价率在封闭式基金套利

2，LOF基金什么时候容易折价

一般LOF基金大幅折价的时候不多,它始终围绕基金实时净值上下波动,波幅很小.但有时LOF会大幅溢价,在LOF基金大比例分红时,场内交易价格比基金净值高很多,会连续涨停,溢价率高达20%以上,这时就可套利,所以说在场内买LOF基金是比较合算的,费用也低很多.

二级市场交易要受到供求关系影响的，折价和溢价都可能出现。理论上是有套利机会的；转托管业务相对比较复杂，而且做这项业务的人不是很多，所以券商和银行不愿意受理此业务；目前转托管业务这么规定：转出业务成功后的两个交易日才能赎回这笔转出的基金份额。这样就大大减少了套利可能性，毕竟lof的折价比较低。

LOF基金什么时候容易折价

3，分级基金操作策略什么是折价套利

有两种套利，一种仅限于50开头的分级基金。这种分级基金你可以象股票那样分别买入分级a和分级b，然后合并，然后作为母基金在当天卖出。至于这里面有没有差价让你赚另说。另一种是熊市里分级基金下折时，伴随着分级b的大幅度亏损，分级a会上涨百分之2-6左右。提前买入分级a等下折就是折价套利，不管哪种分级基金都可以这样，万一不下折会导致你暂时稍微亏点，不过过阵子会涨回来的。(除非突然进入大牛市，这是分级b暴涨，分级a下跌，一时间就涨不回来了可能套一年)

1.基金名称：富国天丰强化收益债券型证券投资基金2.基金简称：富国天丰6.成立日期：2008-10-2412.投资类型：债券型14.基金简介：本基金经中国证监会证监许可[2008]1105号文核准募集发售。本基金是契约型证券投资基金，基金存续期限不定期，在基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（lof）。也就是说该基金2011年10月24日开放，二级市场折价多的话，如果你预期到10月底基金净值还能保持在这个水平就持有或者加仓。

分级基金操作策略什么是折价套利

4，封闭式基金哪种情况下可以套利

封闭基金除了也分红外，最大的好处就是： 1。盘中购买，跟股票一样价格随时在变动，你可以自己掌握合适的价格买入，而不是象开放基金，全天只有一个净值作为单价，你早上买跟下午收盘前买都是一个价格。 2。手续费低廉，单边千分之1。5－－3之间，比起开放基金要优惠很多。 3。跟股票一样实行T+1模式，今天买入明天就可以卖出，资金立即到帐无需2－－5个工作日回笼很快。 4。封闭基金有自己的基金指数，不完全跟随大盘走势。封闭基金有2个价格，市值跟净值。净值跟开放基金一样是基金公司运作的结果，而我们买卖的是市值，是大家炒作出来的。封闭基金可以做长期投资和短期波段。长期投资的话，就是你较低的价格买入后长期持有，两年的最大收益是百分之600％一点不输于开放基金。短期操作就比较的灵活了，你可以选取即将到期的封闭基金在封转开前买入，一般逢转开之前都会炒一把，等转为开放基金后就去基金公司按照净值赎回。因为净值跟市值之间一般都有20－－30％的差价，就是说市值如果只有1块钱，那么净值平均有1。2－－－1。3之间。就是说市值买入，净值赎回。或者你选取折价率高的封闭基金在一段时间内低买高卖赚取差价，这个做法基本雷同于股票的短线。因为手续费便宜，价格可以自己掌握，所以比较灵活方便。顺便说一句了，开放基金的分红只不过兑现你现有的利润一部分还给你而已，并不是额外的利润，这点封闭基金也可以做到。另外以下这个链接是我之前回答别人的问题，供你参考啊。http://wenwen.sogou.com/z/q765770031.htm

封闭式基金普遍存在折价交易现象,大盘基金尤其明显.这种情况下,投资人通过在2级市场买入封闭式基金,如果封闭式基金转换为开放式基金,则可按照净资产将基金赎回,这样就赚取了2级市场交易价格与净资产的差额部分.

严格来说，封闭式基金是不存在套利的，因为封闭式基金没有场内赎回的功能。在各种基金品种中，只有LOF才能做到真正意义上的套利，但套利空间有限。做法简单的说，就是当LOF出现交易价格与赎回价格出现折扣的时候（这个折扣一般在0.5%－2%），而当这个折扣足够抵消交易成本时，便出现了套利空间。可以通过市场价购入LOF，当日场内赎回相当份额的LOF，从而完成无风险套利。此操作前提是需要有一定的底仓，相对应的闲散资金。而所谓的封闭式基金套利基本上只得的马上要到期的封闭式基金，由于其价格与净值存在折扣，而等到清盘封转开的时候，以净值计算你的持有份额，从中通过这个折扣获得一个安全边际。这个安全边际的作用仅类似于一个保护垫的作用，而并非无风险套利。

5，什么时候ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价投资者

1.交易价格与基金单位净值之间存在差价总是存在的，一般说，行情看涨，就溢价，行情看跌，就折价2.如果折价，理论上讲买入ETF，卖出股票，会有套利机会的，反之，溢价交易时，买入股票卖出ETF，也会赚钱。但是问题就出现了：这样的交易手续费是不是考虑进来了？而且中国股市基金是T+2交易日，这样的风险不能不考虑。etf套利需要很多小技巧，折溢价操作最好是电脑自动完成，人工太累了，不建议参与市场是有效率的，明显的机会很少常在，所有明亮智慧的眼睛都盯在资本市场里，谁能更聪明？3.封闭式基金一般投资于大盘蓝筹股，它的净值走势和大盘的正相关性很高，同样也和沪深300指数正相关，这样就直接对应了股指期货！那么，投资者如果在股市买入封闭式基金，在股指期货上进行套期保值的话，就完成了无风险套利的机会。所以说，套利资金的进场套利，从而使封闭式基金的折价率降低。至于说能不能避免折价交易，我认为不可能，这完全取决于套利资金的资金成本和投资收益目标期望值。

iopv是盘中动态的基金净值。实盘操作中，成交的价格受供求关系影响。iopv只是一个参考值而已。另外，你搞错了etf套利的方法。正确的套利方法如下： ============================================= etf的四种投资策略 etf作为一种特殊类型的基金，它有四种投资策略供投资者选择：第一，申购与赎回。申购etf，用一篮子股票；赎回etf，得到的还是一篮子股票。如果能够低价申购，高价赎回，扣除手续费用，就有赢利。第二，套利。所谓套利，就是指当相同的或类似的证券或投资组合具有不同的市场价格时，投资者可以买入价格低估的证券，卖出价格高估的证券，从而获取无风险收益。套利的经济学原理是一价定律，即如果两个资产是相等的，他们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会。基于同一风险源的相同或不同的交易品种的价格之间具有严格的函数关系，当其价格偏离这种函数关系的程度超过套利交易中的各项成本之和时，就出现了套利机会。套利的典型特征是交易净现金流为正，同时不持有任何风险头寸。就etf而言，成份股所表现出的基金净值与etf市价是同一投资组合的不同市场定价，因此存在套利机会。套利具体方法是：其一，折价套利，或曰反向套利：当etf市价小于净值时，买入etf，赎回etf，得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票；其二，溢价套利，或曰正向套利：当etf净值小于市价时，买入一篮子股票，申购成etf，然后卖出etf。第三，etf份额的直接买卖。etf是一种跟踪标的指数变化，在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买etf，扣除交易成本之后，可以获得基本上与该指数基本相同的报酬率。第四，t＋0。典型的做法是在预计市场将会大涨的时候做短线行情，即从二级市场买入etf基金的份额，然后赎回，所得到的股票在当天收市前择时卖出。严格来说，t＋0就是一种延迟了时间的折价套利。

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