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1，银行同业利差大幅缩窄什么意思

金融行业内利率差大幅缩小
你好！基准贷款利率 与 存款利率 的差如果对你有帮助，望采纳。

银行同业利差大幅缩窄什么意思

2，利差收窄是什么意思

贷款利率—银行利率的值小了。
存款利息和贷款利息的差值减小=利差收窄
贷款利率和存款利率的差额减小。银行利息差收入要降低

利差收窄是什么意思

3，什么是利差收窄

利差收窄，是指对经济前景不看好，投资者为了降低风险的同时提高投资质量而选择了购买长期国债。
利差（cost of carry）：利差是指诸如债券或国库券等现货金融工具所带来的收益与该项投资的融资成本的差额。利差，顾名思义，就是利率之差。利差倒挂会使一些国际游资（hot money）从原来利率高的国家流动到现在利率高的国家，比如在美联储两次降息后，因为狂泻近千点的中国股市马上有了积极反应。收窄是一条股市术语，也就是均线收敛，均线的状态是市场的一个重要信号，当多条均线出现收敛迹象时，说明市场的成本趋于一致，此时是市场的关建时刻，因为将会出现变盘，大盘将重新选择方向。[

什么是利差收窄

4，信用利差收窄对对以下哪种债券的影响最小

额
从我国2008年以来的信用债历史情况来看，信用利差与基准利率的关系可以总结为如下几个特点：　　（一）一般情况下，信用利差和基准利率的走势是同向的　　也就是说，基准利率下行的牛市过程中，信用利差一般会收缩，而基准利率上行的熊市中，信用利差一般会扩大。　　（二）当基准利率快速转向时，信用利差可能会有滞后反应　　其表现为信用利差短时间内与基准利率的走势相反，经过一段时间后再转为与基准利率走势同向，也就是信用利差与基准利率走势会出现短期背离。　　（三）在不存在信用风险冲击的情况下，无论熊市还是牛市，低评级债券的表现通常比高评级要好　　也就是说，熊市中低评级债券收益率上行幅度通常比高等级小，而牛市中低评级债券收益率下行的幅度通常比高等级大。这体现出高票息较强的防御性。熊市的例子有2009年、2012年下半年，牛市的例子有2010年前8月、2012年上半年、2013年前5月。我们认为形成这种规律与市场缺乏违约和金融脱媒化过程中投资者结构的变化有关。　　（四）一旦出现违约担忧情绪或实质信用风险，无论基准利率走势如何，低评级信用利差和评级间利差都会扩大　　如果违约预期的增强叠加利率债调整和资金面紧张，其对收益率产生的负面冲击会更大。历史上受到违约因素冲击的阶段主要是2008年四季度、2011年（尤其三季度）、2013年下半年和2014年上半年（尤其是超日债违约的3月）。其中2008年和2014年基准利率处于牛市环境，2011年处于熊市环境。违约导致的利差扩大历史上持续时间不长，但杀伤力大。如果不能安全度过这些高危时期（避免大量违约并扛住流动性冲击），就无从实现低等级相对高的票息回报。

5，信用利差收窄什么意思

信用利差是用以向投资者补偿基础资产违约风险的、高于无风险利率的利差
从我国2008年以来的信用债历史情况来看，信用利差与基准利率的关系可以总结为如下几个特点： （一）一般情况下，信用利差和基准利率的走势是同向的 也就是说，基准利率下行的牛市过程中，信用利差一般会收缩，而基准利率上行的熊市中，信用利差一般会扩大。 （二）当基准利率快速转向时，信用利差可能会有滞后反应 其表现为信用利差短时间内与基准利率的走势相反，经过一段时间后再转为与基准利率走势同向，也就是信用利差与基准利率走势会出现短期背离。 （三）在不存在信用风险冲击的情况下，无论熊市还是牛市，低评级债券的表现通常比高评级要好 也就是说，熊市中低评级债券收益率上行幅度通常比高等级小，而牛市中低评级债券收益率下行的幅度通常比高等级大。这体现出高票息较强的防御性。熊市的例子有2009年、2012年下半年，牛市的例子有2010年前8月、2012年上半年、2013年前5月。我们认为形成这种规律与市场缺乏违约和金融脱媒化过程中投资者结构的变化有关。 （四）一旦出现违约担忧情绪或实质信用风险，无论基准利率走势如何，低评级信用利差和评级间利差都会扩大 如果违约预期的增强叠加利率债调整和资金面紧张，其对收益率产生的负面冲击会更大。历史上受到违约因素冲击的阶段主要是2008年四季度、2011年（尤其三季度）、2013年下半年和2014年上半年（尤其是超日债违约的3月）。其中2008年和2014年基准利率处于牛市环境，2011年处于熊市环境。违约导致的利差扩大历史上持续时间不长，但杀伤力大。如果不能安全度过这些高危时期（避免大量违约并扛住流动性冲击），就无从实现低等级相对高的票息回报。

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