负基差是什么意思，什么是期现差为负是利空还是利多

1，什么是期现差为负是利空还是利多

他也是非美货币？

其实应该是基差，基差=现货价-期货价；你说的期现差为负，就是基差为正，也就是说现货价格高于期货价格。一般来说，期货价格如果高于现货价格，那么现货有上涨趋势，反之现货有下跌趋势。但要注意的是，期货需要交割，如果交割月临近，基差较大，那么期货价格可能要想现货价格回补。例如现货价格高，期货价格低，那么期货价格就有上涨的需要。根源在于套期保值的问题。

什么是期现差为负是利空还是利多

2，负基差是什么意思

基差=现货价格—期货价格基差率=基差/现货价格（基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。）股指期货中，基差=沪深300指数点位—股指期货合约价格（基差可以为正数，可以为负数）基差率=基差/沪深300指数点位（所以有正基差率，负基差率）

负基差是什么意思

3，负基差是什么意思

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。基差分为负数，正数，及零的三种市场情况：1 基差为负的正常情况：在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数，即现货价格应小于该商品的期货价格。2 基差为正数的倒置市况：当市场商品供应出现短缺，供不应求的现象时，现货价格高于期货价格。3 基差为零的市场情况：当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。

基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议。应答时间：2021-04-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

负基差是什么意思

4，独赢是什么意思

独赢盘口，是足球比赛中主队对客队做出的让球盘口。其难度最小，也最为亚洲投注者所喜爱。一般来说完场比分对盘口输赢有决定性的作用，最终会出现赢盘、走盘、输盘三种结果。我们通常接触的“独赢”让球盘即俗称的亚洲盘，是亚洲诸多博彩公司所开设的多种玩法中的一种。相对于波胆，首名入球者、半全场、大小盘等其他玩法，“独赢”的难度最小，也最为亚洲投注者所喜爱。一般来说完场比分对盘口输赢有决定性的作用，最终会出现赢盘、走盘、输盘三种结果。所谓的“独赢”让球盘与欧洲赔率不同，后者是竞猜某两队间比赛的胜、平、负结果，但由于有些球队彼此间的实力差距太大，比赛结果缺少悬念，博彩公司为避免损失，只得将赔率调至最低，但这又势必减弱投注者的兴趣，因此亚洲博彩公司根据两队实力差距的不同，采取了让球的形式，从而最大限度拉近了投注两方取胜的概率，促成了“独赢”盘的出现。“独赢”盘中俗称的“水位”或“贴水”即投注比赛双方的获胜赔率，某方赔率最高为1.05，最低则为0.80，而两边的赔率相加通常是1.85，只有中国甲A联赛的两队赔率和是1.80。“独赢”盘中还有上下盘的说法，所谓“上盘”，即是让球方，而“下揣”则是受让的一方，在平手中，水位较低的一方为上盘，如果双方水位相等，一般认为主队为上盘。

5，足球里平平和平胜是什么意思

因此投注的时候就有不少老彩民再选择一个平胜或者胜平，熟悉竞彩玩法的彩民都知道，半全场最大的特点就是，上下半场结果反差越大，奖金则越高。鉴于这种玩法的奖金很高，即便一场比赛选三个投注结果，串上三场后还是有得赚，因此不少有经验的彩民以及新彩民都会盯着有让球的赛事投注半全场胜平负玩法。这种玩法最大的好处就是能够有效避开一些冷门，而且奖金不低。”

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这是半全场里的赔率。1.平--平意思是两队上半场打平，最终结果也是平。 2.平--胜意思是两队上半场打平了，最终赛果是主队胜了。半全场一般玩高赔率的好玩，胜--负负--胜这两个一般都有30左右的赔率。胜--平负--平一般有15的赔率。有点难度的。可以下载个欧赔分析工具，里面有专门分析半全场的数据。希望能帮到你。

6，国债期货中隐含回购利率越高的债卷其净基差一般

理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交易。国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。基差交易的利润来源于持有期收益和基差变化。基差交易是利用基差的预期变化，在国债现货和期货市场同时或者几乎同时进行交易的交易方式。买入基差或者基差的多头就是买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约；卖出基差或者基差的空头则恰恰相反，指的是卖空现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。基差的多头从基差的扩大中获取利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头还可以另外获得该持有收益；基差的空头从基差的缩小中获取利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的空头会损失该净持有收益。相较于其他品种，国债期货最大的特殊性在于其现货标的由多只可交割债券决定，而其他金融期货一般只有一个现货标的，这就决定了为投资者所熟知的期现套利策略可以在国债期货的多只可交割债券上运用。在多只可交割债券上运用的期现套利，其收益机会来源不再是简单的由投资者情绪造成的二级市场期现价格的错杀，由于国债期货跟踪标的会在一篮子可交割券中变动，也就是最便宜可交割券(下简称ctd券)会发生变动，这使得国债期货期现套利有更丰富的收益机会。市场投资者一般把这种在国债期货运用上延伸了的期现套利称为基差交易策略，可以说基差交易是更广泛意义上的期现套利，期现套利只是基差交易中的一种特殊情况。

越小，这是选券的标准！

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