债券组合久期怎么算,久期计算公式

假设当前利率为Y0，投资者持有现金流不久，利率立即变为Y.Q:应该持有多久才能使其到期价值不低于当前价值,通过下面的例子可以更好的理解久期的定义,如果市场利率为y，麦格理久期的现金流(X1，X2，...，Xn)定义为:久期计算公式D=/即D=/PVx，其中PVXi代表第一期现金流的现值，D代表/12356789-0。

1、 债券 组合 久期的计算?

如果市场利率为y，麦格理久期的现金流(X1，X2，...，Xn)定义为:久期计算公式D=/即D=/PVx，其中PVXi代表第一期现金流的现值，D代表/12356789-0。通过下面的例子可以更好的理解久期的定义。例:假设有一个债券，未来n年的现金流为(X1，X2...Xn)，其中Xi代表第一阶段的现金流。假设当前利率为Y0，投资者持有现金流不久，利率立即变为Y. Q:应该持有多久才能使其到期价值不低于当前价值？以上问题可以通过下面的定理快速解答。定理:PV*^q

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