基差在什么时候趋近于0，洛必达法则什么时候可以代入趋近值什么时候不可以
来源：整理 编辑：金融知识 2023-07-05 09:47:42
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1，洛必达法则什么时候可以代入趋近值什么时候不可以
在基本形式 0/0 ，∞/∞的时候，可以分子分母分别求导，每次求导后再判断是不是基本形式；代入求值时，应是在分子和分母，至少有一项可以定值时（此时，分子分母，至少有一个不再为0或∞），代入取极限求值；注意，求值只能在分子和分母是一体的乘式或除式时，才能代入，在分开的分式项情况下，不能单独代入某一项求解。 补充：有乘式项，非零时，可以先行单独代入，求出值；比如，cosX的时候，X趋于0，正好是某项乘以cosX，这时候可以代入x为0，取cosX=1，单独先求值。都无穷小，无穷大啦，说明就求不出来啦，当然不存在啦
2，趋向于0时lim1 sinx27x
因为sinx/x 只是取x趋向于0时的极限值为1，而指数的极限是∞。极限1的∞次方是不定式。lim （sinx/x）^(1/1-cosx)=e^ lim (1/1-cosx)·ln(sinx/x)=e^ lim ( 1/(x2/2) )·ln(1+ sinx/x -1)【等价代换：1-cosx～x2/2】=e^ lim ( 2/x2 )·(sinx/x - 1)【等价代换：u→0时ln(1+u)～u】=e^ 2lim ( (sinx - x) / x3 )=e^ 2lim ( (cosx - 1) / (3x2) )【洛比达法则】=e^ 2lim ( (-x2/2) / (3x2) )【等价代换：1-cosx～x2/2】=e^(-1/3)
3，股指期货基差问题
基差=近期合约价格-远期合约价格 理论基差为0 因为按照期货理论知识 现货价格围绕期货价格上下波动最终趋于一致基差并不完全等同于持仓费用，但基差的变化受制于持仓费用。归根到底，持仓费用反映的是期货价格与现货价格之间基本关系的本质特征，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。虽然期货价格与现货价格的变动方向基本一致，但变动的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动，基差时而扩大，时而缩小，最终因现货价格和期货价格的趋同性，基差在期货合约的交割月趋向于零。 如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。
4，股指期货当月和次月基差最多是多少
从2015年已经交割完毕的合约与过去两年同期历史基差的比较结果来看，2015年各期现组合的基差均值均高于历史同期，套利介入空间明显。其中，IF1502—01L2、IF1504—03L2的基差均值超过了1%，这意味着期现套利者选择下月合约介入，优势高于当月合约。95分位数可视为期现套利者可以获得大幅基差收益的进场点位，与历史高点相比，IF1502—01L2、IF1503—01L3、IF1504—03L2的基差95分位数超过了1%，这从侧面反馈出套利者在2015年斩获大幅基差的可能性，要高于前两年。本文来源：综投网-投资理财知识：www.zt5.com基差并不完全等同于持仓费用，但基差的变化受制于持仓费用。归根到底，持仓费用反映的是期货价格与现货价格之间基本关系的本质特征，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。虽然期货价格与现货价格的变动方向基本一致，但变动的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动，基差时而扩大，时而缩小，最终因现货价格和期货价格的趋同性，基差在期货合约的交割月趋向于零。 如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。
5，期货与期权中基差交易形式有哪些
基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进基差交易口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。用这种方法，进口商在与出口商谈判时，可以暂时不确定固定价格，而是按交易所的期货价格固定基差，有进口商在装运前选择期货价格来定价。一旦进口商选择了某日的期货价格，则他同时会在期货交易所建立空头交易部位。等到转售货物时，进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物，并在期货交易所以多头平仓。这样，无论期货价格如何变化，进口商都不会在现货交易中受到任何损失，而且如果卖出现货的基差大于买入现货的基差，进口商还会取得基差交易的盈利。感受资产累积的愉悦，体验深谋远虑的满足。游侠股市，智慧与谋略的虚拟股市，让您的智慧不再寂寞。基差并不完全等同于持仓费用，但基差的变化受制于持仓费用。归根到底，持仓费用反映的是期货价格与现货价格之间基本关系的本质特征，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。虽然期货价格与现货价格的变动方向基本一致，但变动的幅度往往不同。所以，基差并不是一成不变的。随着现货价格和期货价格持续不断的变动，基差时而扩大，时而缩小，最终因现货价格和期货价格的趋同性，基差在期货合约的交割月趋向于零。 如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。
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