高频交易具体是什么。老肖自己做过1年左右的高频交易，但现在看来除了网速快点，其他更加类似于手工高频刷单的交易方式，虽然当时也是赚钱，但并不能严格的定义为高频交易，你要区分开高频交易，和超短线交易，一般对高频交易十分不了解的交易者都会把它误以为是用很高的频率去做单高频交易在国外已经有几十年的历史了，但在国内最早出现是在2006至2007年。
1、期货怎么做高频交易，刷手续费？
老肖想先纠正以下各位回答者的常识性错误期货中的高频交易不是指频率很高的交易，而是指交易所依赖的信息为高频度信息，指在交易过程中采用了先进的低延迟技术，对市场上每一瞬间的变化进行分析和处理，并择机进行交易的一种方法。一般对高频交易十分不了解的交易者都会把它误以为是用很高的频率去做单高频交易在国外已经有几十年的历史了，但在国内最早出现是在2006至2007年，
老肖自己做过1年左右的高频交易，但现在看来除了网速快点，其他更加类似于手工高频刷单的交易方式，虽然当时也是赚钱，但并不能严格的定义为高频交易。老肖有个师兄在2009年就接触了高频交易，当时一年的利润在50-60W，他的方式是通过研究CF（郑棉）7月合约和9月合约之间的价差进行套利交易，如果说一天之内的价差是10块钱，那么每秒的价差如果脱离10块的话就会立刻进行套利交易，总之高卖低买，而每一秒都要关注CF价差的变化情况，相当费神，他一天下来能够做N笔类似的交易，当然手续费也是不菲的。
要赚这个钱就要求速度快，不是指交易者的反应速度，而是指计算机网络的快慢，所以高频交易要求低延迟技术的配合，也就是说你要比市场上绝大部分的交易者都要早的知道价差出现套利机会这种信息，最好是第一时间。因为数据需要电缆的传送，所以需要越短的时间越容易成交这种价差的套利单，只有在软件和硬件方面都把现代计算机科技发挥到极致，并且选择低延迟数据，择机进行交易，才能被称为真正的高频交易。
至于题主所说的手续费这个问题，我认为肯定是不可避免高额的手续费，不管你是交易所优惠的日内手续费并且包括期货公司给你调到最低那种，但一天的交易次数就已经决定了总的手续费不可能很少，甚至一年下来可能占到了你总体盈利的一大半以上，在高频交易中这也是很正常的情况，以上是我对于高频交易的解释，支持一下，关注@期货老肖。
2、如何做期货高频交易？应该选什么品种或行情？盘口该如何参考？
高频交易也就是程序化交易，多年来由于其技术鲜为人知，对它的称呼也甚多：从神秘角度而言，人称黑箱交易；从不用人介入角度而言，又称自动交易；从由微机自动完成角度而言，人称机器交易；从它的软件是体现交易策略的算法而言，人称算法交易；从它整个交易完全依赖程序而言，人称程序化交易，这种交易的核心是学术界研究的最新成果――金融高频序列。
高频交易具体是什么？在这里我给出几个数字，尽量从通俗的角度来体会这种交易的含义：进行高频交易时，微型指令的频率上兆，交易指令的速度是毫秒级，客户从本地发出交易指令到高频交易商，再转发到交易所，时延不能超过30毫秒，为了保证这个速度，你的终端机一定要和交易所同位。如果涉及到不同场地交易所的同类产品间的对冲，因特网这种第三层接入是不适宜的，要采用数字数据网物理层接入，从而保证数据传输的延时在符合要求的范围之内，
对同一交易所的产品对冲，最好与经纪商协商好，直接采用裸链接。高频交易的核心是从数理模式转换过来的策略自适应算法，各公司有所不同，随着环境的变化，以及竞争的加剧，版本可以升级，它使用市场的滴答数据输入，调整由“动态数学公式 先验概率判决 统计推理”组成的量化模式进行，这种数理模式，从信号处理角度来说是数字滤波器，从软件角度来说是自适应算法。
使用滴答数据不仅优化了交易者的时序，而且这种模式更加适应市场的变化，比起传统模式有更长的生命周期，如果要推广普及，我们可以说这种算法能窥视市场交易情况，符合条件时，给出开仓、平仓，整个时间大约是0.3―0.5秒，具体取决于当时市场的变化是否吻合给定显著度和置信区间的判决。如此快的速度开仓、平仓，产生的交易量是惊人的，难怪仅占美国2％的高频交易商，其交易量却占总成交量的60％―70％。
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