专业的投资顾问用贝塔 value来描述股票 risk，称高风险股票high贝塔value股票；低风险股票低贝塔值股票。股票高贝塔值什么意思？“高贝塔值通常用来表示高风险股票，因为采用了回归法计算，所以市场通常会有波动，如果股票的值小于1，说明什么？计算 β值this 股票...本股票相对于市场的风险溢价为:12%8%4%市场组合的风险溢价为:15%8%7%本-，Beta值(预期收益的无风险利率)/(市场组合中预期收益的无风险利率)即:beta值(12%8%)/(15%8%)0.57扩展信息:预期收益是投资者将预期未来现金流量转换为当前可用金额的折现率。
1、有关风险β系数 计算和应用的问题(高分追加
根据协方差法计算，β系数(某项资产总收益率的无风险收益率)/(市场组合总收益率的无风险收益率)◆β1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合的平均风险收益率同比例变化，其风险情况与市场组合的风险情况一致；◆ β > 1，说明该单个资产的风险收益率高于市场组合的平均风险收益率，因此该单个资产的风险大于整个市场组合的风险；◆ β < 1，表示该单个资产的风险收益率小于市场组合的平均风险收益率，因此该单个资产的风险程度小于整个市场组合的风险。
2、...市场组合期望收益率为15%,无风险利率为8%, 计算该 股票的β值...
这个股票相对于市场的风险溢价是:12%8%4%市场组合的风险溢价是:15%8%7%这个股票的beta值是:4%/7%4/7预期收益率无风险利率 beta值。Beta值(预期收益的无风险利率)/(市场组合中预期收益的无风险利率)即:beta值(12%8%)/(15%8%)0.57扩展信息:预期收益是投资者将预期未来现金流量转换为当前可用金额的折现率。
当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。实际收益率是已实现现金流量对原始现值的折现率。可以说实际收益率是一个后验收益率。预期价值的估计可以简单表示为根据该金融资产或投资组合过去的平均收益，或者用计算计算机模型模拟，或者根据内幕信息确定。当每项资产的预期收益率等于每种情况下的收益率与发生概率的乘积之和时。
3、什么是 贝塔系数?
问题1:什么是贝塔系数？问题2:-0/系数是什么意思？贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用于衡量一种证券或投资组合相对于整体市场的波动性。常见于股票和基金等投资术语。贝塔系数是一个统计学概念，反映一个投资对象相对于大盘的表现。其绝对值越大，其收益相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，变化幅度相对于市场越小。
该指数可作为考察基金经理降低投资波动风险能力的指标。贝塔使用回归方法的系数计算。贝塔系数1表示证券价格随市场变化。贝塔如果系数高于1，证券价格比整体市场波动更大。贝塔系数小于1(大于0)，即证券价格的波动率低于市场的波动率。贝塔coefficient计算formula贝塔coefficient application贝塔coefficient反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感程度，即个股与大盘或俗称的“股票”的相关性。
4、 股票交易中的 贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊?贝塔beta coefficient又称贝塔系数，是一个风险指数，用来衡量单个基金股票或股票相对于整个基金的风险。贝塔系数是评估证券系统风险的工具，用于衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是根据贝塔系数计算，投资或基金的绝对回报与预期风险回报之间的差额。
5、请问如何使用EXCEL来 计算 贝塔系数?可以直接设计一个截距值为计算的线性回归。设置股票的收益率为因变量，市场收益率为自变量。在Excel的工具中，选择插件，选择分析数据库，然后可以在工具中找到数据分析，点击，选择回归，根据需要在弹出的界面中选择自变量区域和因变量区域。回归得到的斜率值为贝塔系数。贝塔系数无非是与市场收益的协方差除以市场收益的方差，或者简单地说就是两者之间的相关系数。
6、“ 股票高 贝塔值”是什么意思?专业投资顾问用贝塔 value来描述股票 risk，并称之为high股票high贝塔value股票；低风险股票低贝塔值股票。贝塔 Value采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当一项资产的价格波动与整个市场的波动一致时，其贝塔 value也等于1；如果价格波动大于全市场，其贝塔值大于1；如果价格波动小于市场波动，则其贝塔值小于1。扩展:股票股票(股票)是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司向全体股东发行的一种有价证券，作为取得股息、红利的持股凭证。
7、 股票的阿尔法 贝塔指的是什么基金收益的构成有哪些？投资和基金收益中经常听到的Alpha和贝塔有什么关系？下面我给大家解释一下，但是我建议，如果你想了解alpha和beta，可以先学习CAPM模型，这是股票定价理论中非常基础和重要的模型。Alpha值Alpha值为计算基金在相同风险水平下的实际收益与预期收益之差(beta值)。如果alpha值为正，说明基金的业绩优于相同风险水平下的预期收益；如果alpha值为负，说明基金没有达到贝塔 value的预期收益。
但是，alpha值有时并不能完全准确地反映基金经理的业绩。例如，在某些情况下，alpha值为负的原因是基金计算在返回时已经包含了费用，而用于比较的指数却没有。alpha值的精度取决于贝塔 value。如果投资者接受贝塔的值可以反映所有风险，那么正的alpha值意味着基金表现良好。当然贝塔 value的准确性取决于另一个数据——R平方值贝塔value贝塔value，用来量化单个投资工具相对于整体市场的波动，将单个风险引起的价格变化从整体市场的波动中分离出来。
8、 股票高 贝塔值啥意思"高贝塔 value通常用来表示高风险股票，由于采用了回归法计算，所以市场波动的风险通常表示为贝塔 value 1。例如股票当价格波动与市场波动一致时，贝塔的值为1。但是，如果股票的价格波动大于整个市场，那么贝塔的值就会大于1，我们也会称之为高贝塔value股票，也就是说这种股票的风险较高。您好，贝塔的值用于量化单个投资工具相对于整体市场的波动，将单个风险引起的价格变化与整体市场的波动分开。
贝塔 Value采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当一项资产的价格波动与整个市场的波动一致时，其贝塔 value也等于1；价格波动幅度大于全市场的，其贝塔值大于1；如果价格波动小于市场波动，则其贝塔值小于1。比如上证综指代表整个市场，贝塔的值确定为1。当上证指数上涨10%时，某股票的价格也上涨10%，两者之间的涨幅一致，风险也一致。量化个体风险的指数股票也是1。
9、如果 股票的 贝塔值低于1代表什么啊?同学很高兴回答你的问题！贝塔，贝塔值是根据同期整体市场动态来衡量某一特定股票的价格变动情况的指标。如果股票 贝塔的值小于1，则认为股票的风险低于整体市场风险。如果股票的值大于1，则认为股票的风险高于市场风险。2015年下半年CMA资格考试即将到来。在此，祝大家考试顺利，大家好好表现，取得好成绩！希望我的回答能帮你解决问题。如果你满意，请采纳为最佳答案。
贝塔 Value采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当一项资产的价格波动与整个市场的波动一致时，其贝塔 value也等于1；如果价格波动大于全市场，其贝塔值大于1；如果价格波动小于市场波动，则其贝塔值小于1，回复时间:20210701。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。
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