银行什么情况下会产生流动性需求，流动性风险管理体现银行哪些制度
来源：整理 编辑：金融知识 2023-07-02 04:59:51
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1，流动性风险管理体现银行哪些制度
流动性风险是商业银行经营与管理过程中最基本的风险种类，根据银监会有关《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险，其中，融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 流动性风险因其具有较强的隐蔽性、不确定性、来源广泛等特点，加大了风险管理的挑战，流动性风险管理（liquidity risk management，LRM） 也成为了商业银行持续经营管理的重要内容之一。虽然流动性风险不是银行特有的风险，但银行吸收存款与其他资金来源、提供贷款与其他融资的经营模式，使得流动性风险管理对银行而言尤为重要。2008年的美国次贷危机以及后来引发的全球流动性危机，更加深刻地暴露了全球银行流动性管理实践及各国流动性风险管理和监管制度中的一些弊端，也说明了对流动性风险的管理与监管更利于维持银行持续经营与整个金融体系的安全与稳定。商业银行和监管机构应该充分了解流动性风险并对其管理及监管措施进行反省和调整。
2，银行在什么情况下会产生流动性需求
一、商业银行“流动性”的概念及其重要性 所谓流动性，是指银行能够随时应付客户提存，满足必要贷款需求的能力。从保证这种支付能力来说，流动性应包括两种意义：一是指资产的流动性；二是指负债的流动性。资产的流动性是指在商业银行资产不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指商业银行能以较低的成本随时获得所需要的资金。从存量角度看，流动性是所持资产的变现能力。从流量角度看，流动性又是获得资金的负债能力。概括地讲，所谓商业银行的流动性，是指银行资产在亏损状态迅速变现的能力，或者说是以现金资产来保证必要的支付能力。 流动性是银行的生命线，也是整个金融体系乃至整个经济体系对流动性需求的保证。所以，对商业银行乃至整个经济体系来说，流动性显得非常重要： 1、商业银行的现金流动最频繁。商业银行的经营对象是货币，整个经营活动都要通过现金收付来进行。而且商业银行经营的这种特殊资产又是经济运行的重要媒介，为了保证频繁的现金流动和经济的顺畅发展，银行资产必须保持足够的流动性。有三点：交易动机、预防动机和投机动机。交易动机可以理解为为了满足日常买东西而持有现金，预防动机是指为了应付突发事件（如生病，受伤等）而持有现金，投机动机就是为了能在发现有利可图的投机活动（如短期炒股等）时第一时间就进行交易而持有现金。希望能帮助到您！
3，商业银行流动性的需求与供应
商业银行的流动性指标包括流动性比例、超额备付金比率、核心负债比率、流动性缺口率、经调整资产流动性比例、存贷款比例等。其中，最重要的指标是：商业银行的流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%流动性比例必须≥25%，流动性资产包括库存现金（现汇）、在中国人民银行超额准备存款、一个月内到期的贴现及其他买入票据、一个月内到期的应收账款、一个月内到期的正常类贷款、一个月内到期的应收帐款、一个内到期的正常类贷款、一个月内到期的债券、在国内外二级市场上随时可抛售的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产。流动性负债包括：一个月内到期的同业往来净额、活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的各种已发行的债券和票据、一个月内到期的应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。商业银行的流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的能力。 商业银行的流动性包括两方面：一是资产的流动性，二是负债的流动性。 资产的流动性是指在资产不发生损失的条件下，银行可以及时变现资产进行支付的能力。为了保持流动性以应付客户提现以及其他贷款需求，银行必须掌握一定数额的现金资产和流动性较强的其他资产。现金资产一般包括库存现金、法定存款准备金以及同业存款，它们是满足银行流动性需求的“第一道防线”，其他资产通常是指短期票据及短期贷款，它们是满足流动性需求的“第二道防线”。 诚然，商业银行在经营过程中出现流动性需求时，虽然可以通过资产的流动性安排来满足流动性需求，但更为积极的办法是通过负债来获取新的流动性。所谓负债的流动性是指银行及时获取所需资金的负债能力。
4，对流动性的要求有哪些
所谓流动性需求，是指银行能够随时应付客户提存，满足必要贷款需求的能力。从保证这种支付能力来说，流动性应包括两种意义：一是指资产的流动性；二是指负债的流动性。资产的流动性是指在商业银行资产不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指商业银行能以较低的成本随时获得所需要的资金。从存量角度看，流动性是所持资产的变现能力。从流量角度看，流动性又是获得资金的负债能力。概括地讲，所谓商业银行的流动性需求，是指银行资产在亏损状态迅速变现的能力，或者说是以现金资产来保证必要的支付能力。一、企业应当披露编制财务报表时对金融工具所采用的重要会计政策、计量基础等信息，主要包括：⑴ 对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，应当披露下列信息：① 指定的依据；② 指定的金融资产或金融负债的性质；③ 指定后如何消除或明显减少原来由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况，以及是否符合企业正式书面文件载明的风险管理或投资策略的说明。⑵ 指定金融资产为可供出售金融资产的条件。⑶ 确定金融资产已发生减值的客观依据以及计算确定金融资产减值损失所使用的具体方法。⑷ 金融资产和金融负债的利得和损失的计量基础。⑸ 金融资产和金融负债终止确认条件。⑹ 其他与金融工具相关的会计政策。流动性指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系，股票的流动性大于房地产。 所谓流动性需求，是指银行能够随时应付客户提存，满足必要贷款需求的能力。从保证这种支付能力来说，流动性应包括两种意义：一是指资产的流动性；二是指负债的流动性。资产的流动性是指在商业银行资产不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指商业银行能以较低的成本随时获得所需要的资金。从存量角度看，流动性是所持资产的变现能力。从流量角度看，流动性又是获得资金的负债能力。概括地讲，所谓商业银行的流动性需求，是指银行资产在亏损状态迅速变现的能力，或者说是以现金资产来保证必要的支付能力。
5，什么是长期性流动资产
流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。 总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营...而在牛市转熊市时，我国股市的发展还很不成熟，随着股市的大起大落。 其次,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，不仅增加了银行的经营成本，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求，那些经营良好。此外。许多企业和机构出于追逐利润的目的，又扩大了流动性负债的波动性，易带来流动性风险隐患，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，我们说一个银行具有流动性。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响，当银行存在资金利率缺口时流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，从证券市场吸收资金获得发展，银行短期存款大量增加，从而影响商业银行的流动性，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，因此常常获得超额认购。 第三，便产生了流动性风险，银行的贷款质量下降，利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定，现时企业的贷款需求会突然放大，造成银行的预期资金来源减少。 总体上看，当预期利率要下降时，利率的变化将会对银行利率资产和负债产生影响，便产生了流动性风险，这时银行一般不会产生流动性风险，使短期内银行的流动性需求激增。例如，此时贷款需求减少，从总体上说，为了减少财富的损失，经常大起大落，而贷款则会因为未来成本的下降而转为在未来进行、效益突出的企业为了降低筹资成本，进而影响到银行的资产负债流动性，在流动性供给不能相应增加的情况下。 随着中国利率市场化改革的进展，当熊市转为牛市时。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；而当居民和企业预期利率上升时，众所周知，纷纷改制上市，使银行流动性风险增加，当这些企业改变融资方式，我国的新股发行一向一本万利，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，产生流动性风险，而且这种存款很不稳定。当银行的流动性面临不确定性时，此时居民储蓄存款会相应增加，从而造成银行流动性供给不足，为了减少未来融资成本；而居民的储蓄意愿会向后推迟，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，流动性风险增加，二是负债的流动性：一是资产的流动性。银行的流动性包括两方面的含义流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。 总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营...流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。 总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。 其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使银行流动性风险增加。 第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，从总体上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。 随着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响，从而影响商业银行的流动性。例如，当预期利率要下降时，为了减少财富的损失，此时居民储蓄存款会相应增加，而贷款则会因为未来成本的下降而转为在未来进行，此时贷款需求减少，这时银行一般不会产生流动性风险；而当居民和企业预期利率上升时，为了减少未来融资成本，现时企业的贷款需求会突然放大；而居民的储蓄意愿会向后推迟，造成银行的预期资金来源减少，从而造成银行流动性供给不足，产生流动性风险。此外，当银行存在资金利率缺口时，利率的变化将会对银行利率资产和负债产生影响，进而影响到银行的资产负债流动性。
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