只不过，趋势跟踪型策略，向来是时而“有效”，时而无效。趋势跟踪型交易策略，当然还有效，这毫无意义，所以，趋势跟踪策略属于趋势交易的一种自然一直有效，这就是趋势跟踪型交易策略最让人纠结的问题，总结其实，在我眼里，趋势跟踪型交易策略，不但有效，而且还会一直有效，因为这个策略本身，就是逆反人性的，少有人可能完全的坚持一套趋势跟踪策略不动摇，就是因为它经常盈盈亏亏，经常“失效”。
1、有人说期货交易中趋势跟踪是正道之一，而跟踪策略是核心竞争力，如何评估策略的正期望？
在期货交易中，如何评估一套期货交易策略是否能够盈利？很明显，有两种方式，看结果和看逻辑。看结果，不是看最近一个月的结果，也不是看最近半年的结果，而是看，这套策略尽量长时间的表现。而且，也不是看这套策略在一个品种上的交易结果，应该应该看它在尽量多的品种上的表现，在什么时候它会亏损，在什么时候它会盈利。如果一套期货交易策略，在大多数品种的全部走势下都能够保持持续的获利能力，那么这套策略，就大概率拥有正向收益预期，
也就是说，不要看片面的结果，因为在不确定的走势下，一个坏策略也有可能创造出收益。甚至可能秒杀好策略，但是，放到一个大的时间框架里就不行了。时间，才能够验证真正的实力，看结果，是方式之一，但是不是最好的方式。最好的方式是看逻辑，看交易逻辑的前提是，这个评判策略好坏的人对于期货交易的认知足够高，他知道什么样的策略具有真正的能力的话，他才能够客观的评判。
而期货交易逻辑的根本，其实就在于能够控制住风险，获取收益，控制风险看止损和资金管理，而获取收益，看其止盈规则。只要一套策略能够真正的在合适的资金管理下，实现截断亏损，让利润奔跑的基础核心，大概率是拥有正向收益预期的，当然，厉害的期货交易者，还会从执行难度，创收周期等多维度进行衡量。总之，靠认知比较稳妥，实在不行，就看结果，
2、什么是期货量化交易？有哪些策略？
期货量化交易，就是以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。量化交易的特点是，每一笔交易都可以清晰的被描述出来，比如，突破20日高点为入场。这就属于一种量化的入场，而放量增仓上行入场，这句话就无法量化。因为我们不知道放量是放多大量，增仓是增了多少仓，上行是怎么上行的，
量化，是一种交易方式被确定了的交易方式，它以不变应万变。如果我们不看期货领域的话，量化交易的类型很多。比如，股票策略，宏观策略，套利策略，细分的还分为：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏观资产配置。但是，如果单看期货领域的量化交易，我认为，真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种，那就是趋势跟踪策略。
不管一个期货交易者如何包装自己的策略，想要拥有正向收益预期，就要截断亏损，让利润奔跑，因为期货的走势充满了不确定性，控制了风险才能活下来，因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在，所以，让利润奔跑才能够抓住趋势。截断亏损，让利润奔跑，就是趋势跟踪的核心。以此逻辑为核心的量化交易，就是趋势跟踪式量化交易，
当然，逻辑为核心，基本相同，但是其外在的表现形式是多种多样的。有做突破的，有依靠均线的，有利用算法的，有加仓的，也有不加仓的，有大周期的，也有小周期的…只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质，编写策略将如探囊取物，分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略，但是如果他对期货交易的本质缺乏理解，那么任何一套策略他都难以长时间运行，
3、趋势跟踪型交易策略还有效吗？又有何优缺点？
1、还有效吗？趋势跟踪型交易策略，当然还有效。只不过，趋势跟踪型策略，向来是时而“有效”，时而无效，我上面说了两个有效，其实，两个有效的含义是不一样的，第一个有效，我说的是逻辑，趋势跟踪型交易策略的交易逻辑：截断亏损，让利润奔跑，控制风险，让盈利狂奔一直都是正确的。后面的“有效”，其实我是根据很多人的说法提的，他们认为，趋势跟踪策略盈利的时候，才叫做“有效”。
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