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1，跨市场ETF是什么意思怎么操作的

可以的。跨市场ETF是指跨越一个以上交易所。目前沪深300ETF基金就是跨越上海和深圳交易所的指数型基金。

跨市场ETF是什么意思怎么操作的

2，窗口旁边有俩个选项一个保值一个套利这个勾上下单有什么作

1 保值是你自己手上有实物，你为了让自己手上的货不因为市场的价格而亏损，所操作的一种方式就是保值。2套利，套利有号几种，1 ）跨市场套利，2）跨产品套利，3）跨合约套利。期货一般就是跨合约或者跨产品。跨合约好操作点，跨产品比较难操作，跨合约套利就是不同的合约赚取中间的差价，套利的操作风险是很小得，收益肯定不可以和投机相比较，期货市场投机的也较多，你还有什么不清楚的可以继续问我。
投机就是单纯的短线长线的买入卖出赚钱差价，无非就是发现有钱赚就搞一下，保值就是手里有个股或者现货，在期货市场对冲风险套利就是不同市场之间有存在价格差异，你当出现差异的时候你可以进行无风险操作
投机
期货是在未来发生成交的合约。所以简单说：1.套期保值：是要在合约到期后，进行实物交割的2.投机 ：不进行实物交割，赚了就跑

窗口旁边有俩个选项一个保值一个套利这个勾上下单有什么作

3，介绍一下什么叫恶意做空

恶意做空是指跨期现市场操纵。恶意做空是股票交易中的违法行为。不同于正常做空行为，恶意做空则完全背离了完善市场的初衷，通过虚假交易、自买自卖、操纵市场，最终引起金融市场的混乱。恶意做空和正常情况下的做空有本质的区别。恶意做空是一个日常用语、而不是法律术语，具体理解为以制造、夸大和扩大看空预期为特征的市场操纵行为，广义上还可以包括以此为特征的编造、传播虚假信息行为。从本质上来说，投机者与买涨者的多空平衡，有助于帮助市场发现合理价格，消除价格扭曲，保证证券市场流动性。因此，做空行为本身并不是“恶意做空”的构成要件。因此恶意做空交易通常伴随以下明显特征：短期内大量甩卖、联合多家机构，开出与市场交易严重不符合的交易单，同时伴随编造传播虚假信息行为。相对而言，对冲者和套利者进行做空操作一般不会导致市场扭曲或失灵；而投机者建立风险头寸、在资产价格下跌上下注，使得投机者有较大的倾向对下跌推波助澜，从而破坏市场稳定、扰乱金融秩序。做空者的目的对于判断是否构成恶意做空仍有重要意义。
重复的话一直刷，叫刷屏。恶意刷屏是说明你影响到别人

介绍一下什么叫恶意做空

4，原核生物以操纵子调控表达有什么意义

法国巴斯德研究所著名的科学家Jacob和Monod在实验的基础上于1961年建立了乳糖操纵子学说,现在已成为原核生物基因调控的主要学说之一.大肠杆菌乳糖操纵子包括4类基因：①结构基因,能通过转录、翻译使细胞产生一定的酶系统和结构蛋白,这是与生物性状的发育和表型直接相关的基因.乳糖操纵子包含3个结构基因：lacZ、lacY、lacA.LacZ合成β—半乳糖苷酶,lacY合成透过酶,lacA合成乙酰基转移酶.②操纵基因O,控制结构基因的转录速度,位于结构基因的附近,本身不能转录成mRNA.③启动基因P,位于操纵基因的附近,它的作用是发出信号,mRNA合成开始,该基因也不能转录成mRNA.④调节基因i：可调节操纵基因的活动,调节基因能转录出mRNA,并合成一种蛋白,称阻遏蛋白.操纵基因、启动基因和结构基因共同组成一个单位——操纵子（operon）.调节乳糖催化酶产生的操纵子就称为乳糖操纵子.其调控机制简述如下：抑制作用：调节基因转录出mRNA,合成阻遏蛋白,因缺少乳糖,阻遏蛋白因其构象能够识别操纵基因并结合到操纵基因上,因此RNA聚合酶就不能与启动基因结合,结构基因也被抑制,结果结构基因不能转录出mRNA,不能翻译酶蛋白.诱导作用：乳糖的存在情况下,乳糖代谢产生别乳糖（alloLactose）,别乳糖能和调节基因产生的阻遏蛋白结合,使阻遏蛋白改变构象,不能在和操纵基因结合,失去阻遏作用,结果RNA聚合酶便与启动基因结合,并使结构基因活化,转录出mRNA,翻译出酶蛋白.负反馈：细胞质中有了β—半乳糖苷酶后,便催化分解乳糖为半乳糖和葡萄糖.乳糖被分解后,又造成了阻遏蛋白与操纵基因结合,使结构基因关闭.
原核生物的基因表达调控 原核生物的基因表达调控虽然比真核生物简单，然而也存在着复杂的调控系统，如在转录调控种就存在着许多问题：如何在复杂的基因组内确定正确的转录起始点？如何将dna的核苷酸按着遗传密码的程序转录到新生的rna链中？如何保证合成一条完整的rna链？如何确定转录的终止？ 上述问题决定于dna的结构、rna聚合酶的功能、蛋白因子及其他小分子配基的互相作用，在转录调控中，现已搞清楚了细菌的几个操纵子模型，现以乳糖操纵子和色氨酸操纵子为例予以说明。乳糖操纵子模型1.乳糖操纵子 法国巴斯德研究所著名的科学家jacob和monod在实验的基础上于1961年建立了乳糖操纵子学说，现在已成为原核生物基因调控的主要学说之一。大肠杆菌乳糖操纵子包括4类基因：①结构基因，能通过转录、翻译使细胞产生一定的酶系统和结构蛋白，这是与生物性状的发育和表型直接相关的基因。乳糖操纵子包含3个结构基因：lacz、lacy、laca。lacz合成β—半乳糖苷酶，lacy合成透过酶，laca合成乙酰基转移酶。②操纵基因o，控制结构基因的转录速度，位于结构基因的附近，本身不能转录成mrna。③启动基因p，位于操纵基因的附近，它的作用是发出信号，mrna合成开始，该基因也不能转录成mrna。④调节基因i：可调节操纵基因的活动，调节基因能转录出mrna，并合成一种蛋白，称阻遏蛋白。操纵基因、启动基因和结构基因共同组成一个单位——操纵子（operon）。调节乳糖催化酶产生的操纵子就称为乳糖操纵子。其调控机制简述如下： 抑制作用：调节基因转录出mrna，合成阻遏蛋白，因缺少乳糖，阻遏蛋白因其构象能够识别操纵基因并结合到操纵基因上，因此rna聚合酶就不能与启动基因结合，结构基因也被抑制，结果结构基因不能转录出mrna，不能翻译酶蛋白。 诱导作用：乳糖的存在情况下，乳糖代谢产生别乳糖（allolactose），别乳糖能和调节基因产生的阻遏蛋白结合，使阻遏蛋白改变构象，不能在和操纵基因结合，失去阻遏作用，结果rna聚合酶便与启动基因结合，并使结构基因活化，转录出mrna，翻译出酶蛋白。 负反馈：细胞质中有了β—半乳糖苷酶后，便催化分解乳糖为半乳糖和葡萄糖。乳糖被分解后，又造成了阻遏蛋白与操纵基因结合，使结构基因关闭。

5，期货专业术语有哪些各怎么解释

开盘价：当天某商品的第一笔成交价。 收盘价：当天某商品最后一笔成交价。 最高价：当天某商品最高成交价。 最低价：当天某商品最低成交价。 最新价：当天某商品当前最新成交价。 成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。 结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。 阻力点：价格难于超越的某一价格水平。 支持点： 由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。 成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数。
分仓：交易所会员或客户为了超量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易，规避交易所持仓限量规定，其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓限量。 头寸（交易部位）：一种市场约定。期货合约买方处于多头（买空）部位，期货合约卖方处于空头（卖空）部位。 移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。 履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。 差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。 蝶他：一种计算期权权利金变动幅度的表示方式，即每一单位相关期货价格变动所引发的期权权利金变动幅度。蝶他通常被解释为相关期货价格变动能够使期权合约在到期时具有内涵价值的可能性。 聚合：期货市场术语。意指随着期货合约临近到期日，现货价格与期货价格趋于会合，也就是说，基差将趋于零。 递盘：希望在某一特定价格水平上买进商品的开价形式，相对于发盘。 基差：同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出，一般是用近期期货合约月份来计算基差。 逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。 对敲：交易所会员或客户为了制造市场假象，企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量，蓄意串通，按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。 平仓：买入后卖出， 或卖出后买入结算原先所做的新单。 开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。 升水： 1）交易所条例所允许的，对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。2)指某一商品不同交割月份间的价格关系。当某月价格高于另一月份价格时，我们称较高价格月份对较低价格月份升水。3）当某一证券交易价格高于该证券面值时，亦称为升水或溢价。 交割：期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。某些期货合约，如股票指数合约的交割采取现金结算方式。 买空：相信价格会涨并买入期货合约称”买空”或称”多头”，亦即多头交易。 卖空：看跌价格并卖出期货合约称”卖空”或”空头”，亦即空头交易。 套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商 品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。 套汇：套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇买卖。套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式。地点套汇又分两种，第一种是直接套汇。又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场上贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。时间套汇又称为调期交易，它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式，是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易，从而避免因汇率变动而引起的风险。套利又称利息套汇，是利用两个国家外汇市场的利率差异，把短期资金从低利率市场调到高利率的市场，从而赚取利息收入。 结算： 指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。 单号：系统为委托单或成交单分配的唯一标识。 期权：又称选择权，期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候，以事先确定好的价格（称协定价格），向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”，不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内，买主可以自由选择行使转卖权利；如认为不利，则可以放弃这一权利；超过规定期限，合同则失效，买主的期权也自动失效。期权有看涨期权和看跌期权之分。 到期日（期满日）： 期权合约的到期日通常为期货合约交割月份前一个月的某一交易日，例如，3月份期货合约的期权到期日为2月份的某一交易日，但仍被称为3月份期权，因为该期权的履约将转为3月份合约的某一部位（如多头部位或空头部位）。 交易池：在交易厅内进行期货和期权合约买卖的地方。交易池一般为能使合约交易者可以互相看见的八角形、外高内低台子。 空逼多：操纵市场者利用资金或实物优势，在期货市场上大量卖出某种期货合约，使其拥有的空头持仓大大超过多方能够承接实物的能力。从而使期货市场的价格急剧下跌，迫使投机多头以低价位卖出持有的合约认赔出局，或出于资金实力接货而受到违约罚款，从而牟取暴利。 多逼空：在一些小品种的期货交易中，当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时，即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格，同时大量收购和囤积可用于交割的实物，于是现货市场的价格同时升高。这样当合约临近交割时，追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局；要么以高价买入现货进行实物交割，甚至因无法交出实物而受到违约罚款，这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。 空盘量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。 抢帽子者：仅做当日交易，以利用微小、短期合约价差获利为目的的交易者。此类交易者极少将手中空盘保留至下一交易日平仓。 连锁关系： 在某一交易所买进（卖出）合约，其后在另一交易所卖出（买进）这些合约的能力。 市价指令：交易指令形式之一。即按照市场当时的最好价格立即（尽快）买（卖）某一特定交割月份期货合约的指令。 限时指令：客户交易指令形式之一。意指必须在规定时间内予以执行的指令。 停止指令： 一种当市场价格达到某一特定水平时方可买进或卖出的指令。当商品或证券交易价格达到或高于停止价时，买进停止指令即变为市价指令，当交易价格降至或低于停止价时，卖出指令即变为市价指令。 限价指令：由客户确定价格限制或履约时间的指令。 倒挂市场：指同一商品的两个交割月份间关系出现反常现象的期货市场。 加工毛利：大豆成本与加工品豆油和豆粕销售收入之间的价格差距。 联合会员资格或非正式会员资格：芝加哥期货交易所的一种会员资格。具有联合会员资格的个人可以进行金融期货和其它指定商品的期货交易。 商品期权市场会员资格：芝加哥期货交易所提供的一种会员资格。拥有此种会员资格的个人可进行列入商品期权市场分类的合约交易。 最经济（廉价）可交割法：用以决定何种现货债券在依据期货合约交割时获利最大的一种计算方法。 跨交割月份套期图利： 买进某一交割月份的既定商品期货合约，同时卖出同一交易所的同一商品、但不同交割月份的期货合约。亦称同市场套利，如在同一交易所买7月份小麦，卖12月份小麦。 跨交易所套期图利：在一个交易所卖出某一既定交割月份的期货合约，同时在另一个交易所买进同一交割月份和同种类商品的期货合约。利用两市场间的价差获利，如在芝加哥期货交易所卖出12月份小麦期货，在堪萨斯市期货交易所买进12月份小麦期货。 经调整的期货价格： 相当于现货价格的期货价格。计算方法：用期货价格乘以用于交割的某一特定金融证券（如国库券）的转换系数（因子）。 跨商品套期图利：买进某一既定交割月份的某一种商品期货合约，同时卖出同一交割月份、但不同商品的期货合约。亦称跨商品市场套期图利，如买7月份小麦，卖7月份玉米。 垂直套期图利：买进和卖出相同到期月份但不同敲定价格的看跌期权合约或看涨期权合约的交易活动。 水平套期图利：在买进看涨或看跌期权同时，按相同的履约价格，但不同的到期月份卖出同一商品种类的期权。亦称跨月份套期图利。 蝶式套期图利： 期货交易形式之一。意指做两个交易方向相反但共享一个中间交割月份的跨交割月份套期图利交易，如：买空3张3月份合约／卖空6张6月份合约／买空3张9月份合约。 多头套期保值：多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。 空头套期保值：卖出期货合约，以防止将来卖出现货商品时因价格下跌而导致的损失。当卖出现货商品时，将先以前卖出的期货合约通过买进另一数量、类别和交割月份相等的期货合约相对冲，以结束保值。亦称卖期保值。 套期保值交易：套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到归避风险的目的。
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