本文目录一览

1，基金的业绩研究归因是什么收益

正确答案:C 解析：对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。
同问。。。

基金的业绩研究归因是什么收益

2，R的平方300的平方R9的平方R是什么意思

R平方（R-squared）是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0～100 计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于35，即35%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R 平方值越低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便越少。此外，R平方也可用来确定β系数或α系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越高，其两个系数的准确性便越高。

R的平方300的平方R9的平方R是什么意思

3，请问 易方达马骏说的业绩归因系统指的是什么

易方达马骏表示业绩归因系统，亦称事后风险控制系统。它能将每天业绩的来源分解出来，比如产品业绩先拆分为是债券贡献的还是股票贡献的。具体到债券方面，还可拆分为是静态收益、期限结构、久期配置、凸性还是信用利差配置贡献的；股票方面，则分为是二级市场选股贡献的，还是新股申购贡献的等，选股上还能再细分是哪个行业贡献的。细致的拆分，更加利于基金经理做出正确的投资决策。
虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

请问 易方达马骏说的业绩归因系统指的是什么

4，归因错误有哪些

归因理论的一个现象，即人们常常存在归因失真的错误或偏见，比如，尽管我们在评价他人的行为时有充分的证据支持，但我们总是倾向于低估外部因素的影响，而高估内部或个人因素的影响。这种现象解释了当销售人员的业绩不佳时，销售经理更倾向于将其归因于下属的懒惰而不是竞争对手的实力。 基本归因错误（fundamental attribution error，FAE）描绘人们在考察某些行为或后果的原因时高估倾向性因素（谴责或赞誉人）、低估情景性因素（谴责或赞誉环境）的双重倾向。

5，FRM考试两级都分别考哪些内容

FRM一级四门科目：风险管理基础，数量分析，金融市场与产品,估值与风险模型。FRM二级五门科目：市场风险测量与管理、信用风险测量与管理、操作风险测量与管理、投资风险管理、金融热点。以2018年11月FRM考试为例：FRM一级考试内容：风险管理基础定性题目比重最大，ERM，公司管理层的职责，失败案例（financial disaster）和Code of Conduct都是比较容易考察的概念性内容。CAPM，APT和多因子模型是这门课为数不多的定量考点。数量分析会涉及到基础的概率计算，贝叶斯公式，特定分布对应的概率计算，线性回归和假设检验，以及variance建模（EWMA,GARCH等）。金融市场与产品中远期定价，put-call parity，利率平价公式，期权期货市场概念，CCP相关内容较为常考。估值与风险模型的即期远期利率计算，债券定价，Greek letters及对冲，VaR的计算，Expected loss和Unexpected loss和压力测试，会混合定性定量进行考察。FRM二级考试内容：市场风险：总体来说考题比较常规，QQ plot，波动率微笑，Regression hedge，利率二叉树计算，历史模拟法求VAR的定性，定量都是重点考察。信用风险：阅读量较大，很多的内容是根据一段对公司业务的描述来判断公司是否面临信用风险，以及如何去处理这些风险。同时常见题型还包括wrong way risk，wright way risk，指数分布求PD，CVA的计算等。操作风险：覆盖面较广，包括有抵押品的处置，outsource risk，RAROC，ARAROC，IT系统，NSFR，EVT流动性风险等考点投资风险：组合VAR值计算，risk budget，Fama-French model，市场异常的原因，information ratio，Marginal VAR component VAR的计算，业绩归因等。
FRMpart 1：1．Foundations of RiskManagement风险管理基础（20%）2．Quantitative Analysis数量分析（20% ）3．Financial Markets andProducts 金融市场与金融产品（ 30% ）4．Valuation and RiskModels估值与风险建模（30%）FRMpart 2：1．Market RiskMeasurement and Management市场风险管理与测量（25%）2．Credit RiskMeasurement and Management信用风险管理与测量（25%）3．Operational and IntegratedRisk Management操作及综合风险管理（25%）4．Risk Management andInvestment Management投资风险管理（15%）5．Current Issues inFinancial Markets金融市场前沿话题（ 10%）我们从以上FRM考试科目来看，FRM考试中PART1的内容普遍是风险领域中比较基础的知识内容，从深度的角度来看，P2更加像是P1的递进关系。但是从内容相关度来看，P1主要偏重的是理论知识，而P2主要偏重于实际的运用，所以从范围角度来看，P1和P2是一种并列关系。-------中博教育CFA
首先说FRM一二级的考试大纲：一级考试(Part I)：风险管理基础(Foundations of Risk Management)定量分析(Quantitative Analysis)金融市场与金融产品(Financial Markets and Products)估值与风险模型(Valuation and Risk Models)二级考试(Part II)：市场风险测量与管理(Market Risk Measurement and Management)信用风险测量与管理(Credit Risk Measurement and Management)操作与系统风险管理(Operational and Integrated Risk Management)风险管理与投资管理(Risk Management and Investment Management)当前金融市场形势(Current Issues in Financial Markets)再说一说FRM一二级的考试内容：FRM第一部分考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。FRM第二部分考试内容强调金融风险管理应用的相关概念，更侧重于在FRM第一部分的基础上测试考生应用金融工具的能力，并将将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。和第一部分考试相比，第二部分考试更多的是有关案例分析和并更以实践为导向。

文章TAG：什么是业绩归因什么  业绩  归因  
下一篇