什么是期货量化交易,什么是期货量化交易

首先，我们要明白一点是，量化交易是必须通过程序代码来自动执行你的交易策略的，这一点是量化交易的前提，否则就不能称之为量化交易。在期货量化交易中，多周期策略是如何组合和运作的，如果单看期货领域的量化交易，期货的量化交易，首先，应该确立自己的交易逻辑。

1、什么是期货量化交易？有哪些策略？

期货量化交易，就是以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。量化交易的特点是，每一笔交易都可以清晰的被描述出来，比如，突破20日高点为入场。这就属于一种量化的入场，而放量增仓上行入场，这句话就无法量化。因为我们不知道放量是放多大量，增仓是增了多少仓，上行是怎么上行的，

量化，是一种交易方式被确定了的交易方式，它以不变应万变。如果我们不看期货领域的话，量化交易的类型很多。比如，股票策略，宏观策略，套利策略，细分的还分为：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏观资产配置。但是，如果单看期货领域的量化交易，我认为，真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种，那就是趋势跟踪策略。

不管一个期货交易者如何包装自己的策略，想要拥有正向收益预期，就要截断亏损，让利润奔跑，因为期货的走势充满了不确定性，控制了风险才能活下来，因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在，所以，让利润奔跑才能够抓住趋势。截断亏损，让利润奔跑，就是趋势跟踪的核心。以此逻辑为核心的量化交易，就是趋势跟踪式量化交易，

当然，逻辑为核心，基本相同，但是其外在的表现形式是多种多样的。有做突破的，有依靠均线的，有利用算法的，有加仓的，也有不加仓的，有大周期的，也有小周期的…只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质，编写策略将如探囊取物，分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略，但是如果他对期货交易的本质缺乏理解，那么任何一套策略他都难以长时间运行，

2、在期货市场中，量化和主观交易的区别是什么？

题主在问题描述中说：期货，有量化和主观交易？既然走势混沌，那只能被动跟踪，量化与主观的区别又在何处？因此，我理解你所问的角度为：量化系统化交易者，和主观系统化交易者的区别，而非量化和主观概念上的区别。因为你建立的假设是，只能被动跟踪走势，系统化交易，以交易规则，构建了交易系统，输出交易逻辑。系统化交易，粗略的分为两种：量化系统化交易者和主观系统化交易者，

量化系统化交易者，入场规则 出场规则 资金管理，全都都是量化的。典型的就是海龟交易法则，他把模型给你，你就知道该怎么做。他把模型可以用详细的语言写出来，你也能够看懂，这叫，可以量化的系统化交易模式。而主观系统化交易者，他们的入场没有量化，但是出场和资金管理，都是量化的，他们为什么不量化自己的入场呢？因为走势是不确定的，入场本身并不带来优势。

入场只是试错的开始，之后会赚会亏，无法预测，我们的优势在于出场建立的交易逻辑。你没看错，入场跟出场比起来，重要性不在一个层次上，你天天涨停板买，你的交易逻辑正确，也有正向预期，你即使天天买在行情的起爆点上，不会出场，你也难以实现盈利。出场，是期货交易逻辑的核心，而入场，只是试错的开始。所以，入场，可以不量化，量不量化影响不大，

因此，有些人采用了一些其他的方法入场。比如，有的人采用形态识别，他们只在收敛三角形形态入场试错，或者他们只在上涨过程中的回调试错。这些形态，是难以用计算机语言表述出来的，所以，他们暂且被称为“主观系统化交易者”，说白了，前者所有的信号都做，而后者，挑着做。这就是根本区别，各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。

3、期货的量化交易应该从哪些方面入手学习？

期货的量化交易，首先，应该确立自己的交易逻辑，比如，你要使用的，是截断亏损，让利润奔跑的趋势交易思路。然后，你要确立自己实现这个逻辑的规则，入场规则，出场规则，和资金管理规则，这些规则，必须是清晰的可以量化的，比如，海龟的入场出场：突破20日的最高点入场，跌破10日的最低点出场，很多人的思路是根本就没有办法量化的，因为他们本身根本就没有确定自己的逻辑或者规则，这种就是胡乱交易了。

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