什么是房地产压力测试，银行业的前辈可以教教我怎样做银行房地产贷款压力测试吗我想做
来源：整理 编辑：金融知识 2023-07-23 07:29:29
1，银行业的前辈可以教教我怎样做银行房地产贷款压力测试吗我想做
压力测试听起来发杂，大概原理简单，就是假设房贷利率上浮10%、20%、30%……情况下，分期是否超过收入的一半，有多少超出了，做一个分析报告
2，什么叫房贷压力测试
压力测试，就是假设出现某种极端、小概率情形，（当然，一般都是假设不利情形），通过模型和分析，得出此不利情况下，所造成的损失或不利影响。房贷压力测试，就是根据房价、通胀做极端假设，得出此假设下，所带来的最大损失。这可以让银行提前做好准备，从而应对，以规避风险。简单点说就是当前市场房价处在高位，假设如果全部降价40%，那么银行现有的已抵押的房产如果全部变卖是否可以归还由这些房子办理的贷款。目前建行、工行等大型国有银行都已经做过压力测试了，可以支持房价下跌40%，听说的。。。。。！
3，什么是贷款压力测试
压力测试就是设定一定的悲观条件，看此等情景下，企业的财务状况。贷款压力测试就是设定贷款者的市场份额减少或收入减少等条件，对财务状况的影响，从而测定其还款能力如何，以此评定风险多少。这个也是评级的一部分。银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。 银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。 银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。 （1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。 （2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。
4，房贷对于消费者来说真的有减轻压力吗
房价一定会跌的 但房贷的压力却越来越大 央行加息 就加重了消费者的压力 每月还款会增加的一则来自彭博社的报道称，银监会要求在一些前期房价过度上涨的城市，银行进行第二次压力测试，将房价下跌50%～60%的最恶劣情况放在压力测试当中。这则消息未知真假，由于与收紧三套房贷的消息同时出炉，一些分析人士顺理成章地得出房地产调控不会放松的结论。
笔者赞同房地产调控不会放松，但认为房地产政策遭遇强大的抵抗，边际效应正在递减，需要出台更加有针对性的政策。
今年5月，银监会要求商业银行开展房地产贷款压力测试，分析不同压力情景下，房地产贷款所受到的冲击。测试的结果让人心安，即使在最重的假设压力下，样本银行房地产不良贷款率会上升2.2%，税前利润下降20％。交行、工行建行、招行、民生可容忍的下跌极限分别为30%、35%、37%、40%。
房贷压力测试并未全面反映银行直至金融领域的风险。
我国的房贷压力测试标准模糊。根据《中国证券报》披露的消息，商业银行压力测试采用“专家判断”法。
对个人住房贷款的测试，商业银行需要根据住房重估价格、借款人及其家庭收入支出情况等参数值，由分行按照当地的房市变动、借款人行为特征等具体因素进行测算，由银行根据经验值确定安全警戒线。这其中就存在模糊之处，楼市变动难以把握，借款人的行为特征更是难以琢磨。银行依靠的经验值并不靠谱。房价不管下跌多少，只要超过重置成本，贷款者就会觉得不划算，把房产交给银行了事。
银行更没有考虑到房地产价格大幅下降，导致宏观经济风险与银行自身资产缩水。银监会要求银行分析房地产价格下跌，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款风险敞口。抵押物按什么价格变现？失去流动性的抵押物一钱不值。更大的风险是，缺乏抵押物，缺乏资产流动性，中国就会像金融危机时期的美国一样，处于信用冻结状态。
房贷压力测试有必要，但压力测试成为提升信心的手段如欧洲的银行压力测试，或者成为恐吓的手段如中国的房贷压力测试，多测几遍之后，监管层就会成为喊“狼来了”的孩子，没有人会当真。
5，银行如何对房产贷款进行压力测试
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。 银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。 银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。 （1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。 （2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。所谓“压力测试”(stresstesting)，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(假设的、但又有现实意义的)极端市场情况下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。 一般来说，压力测试有以下步骤：确定测试对象，比如某银行的房地产开发贷款；识别影响该组合的主要风险因子，比如房价；设计压力情景，比如房价下跌的幅度；计算压力情景下相关指标的可能变动，比如不良贷款率的变化情况；根据测试结果，要有针对性地制定相应政策。 银行压力测试有着重要的作用和意义。首先，压力测试是银行自身进行风险管理的重要工具。其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。再次，压力测试是宏观经济金融稳定性评估重要工具。银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。 银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。 银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。
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