套利需要注意什么,需要注意些什么

需要注意的是由于ETF申购赎回都有最小规模限制，例如100万份，瞬间套利并不适合中小投资者操作。这两种就是ETF最常规的套利模式——瞬间套利，期现套利，我认为是期货套利模式中，最值得参与的一种，理真正的套利相差十万八千里，首先请先分享一下我2018年3月份的一个套利的失败案例，然后再结合这个案例跟大家说一下套利存在的一些风险。

1、期现套利是什么，需要注意些什么？

期现套利，我认为是期货套利模式中，最值得参与的一种。所谓的期现套利，简单的理解，就是当期货和现货的价格产生了利润空间时的一种交易行为，比如，你发现大豆的期货1901的价格最近涨幅很大，而你手里的完完全全跟交割品一样的大豆现货价格却没怎么动。而且，它们两者的价差也越来越大，于是，你觉得，你可能有机会去做一笔期现套利。

我们要知道，大豆1901，就是需要在2019年1月份交割的大豆，如果你要把现货交割到上面，你需要计算出：1、你把大豆运到交割仓库的费用。2、你大豆货物的储存费用，3、质检成本、开具发票所增加的成本等等。如果你经过计算后发现，你的货物交割到盘面上的成本是小于当前的期货盘面报价的，那么，你就拥有了交割的利润，

你就可以做一个期货和现货的套利了。卖出期货1901，然后进行交割就可以了，当然，这个过程中有很多选择，比如，你卖出期货1901后发现，期货价格大幅度下跌了。而且下跌的速度要大于现货速度，那么，你可以在盘面上平掉你的期货仓位，然后在现货端直接处理掉你的货物。这样，可能实现的利润还更多一些，这就是期现套利的模式。

2、期货套利的风险有哪些，应该注意什么？

首先请先分享一下我2018年3月份的一个套利的失败案例，然后再结合这个案例跟大家说一下套利存在的一些风险，2015年12月铁矿石最低价282.5，螺纹钢最低价1618。铁矿石去掉小数点后两个的价差是1200左右，虽然我不知道基本面如何去计算这个价差，但是1200的价差应该是接近临界值了。2018年3月底，1805螺纹钢和1805铁矿石的价差又达到了低值1200，

我开始做多铁矿石，空螺纹。到了四月底因为螺纹持续上涨，价差缩小到1000，中途我一共补了两次仓，交割月前我被迫平了仓。这次套利交易大亏，我总结一下期货套利交易存在的一些风险:1.差价可能会在一段时间内扩大，补仓后如果仓位较重的话，短时间内差价很难缩小可能会造成很大的亏损。所以期货套利交易一定要多品种，分散投资，

3、如何通俗的理解套利和对冲？套利多发生在哪些金融产品上？

谢邀。其实在国内很多说自己做套利对冲都是伪概念，非常常见的做法是，在商品市场上做多豆油，做空豆粕，然后期待豆油涨，豆粕跌，但是万一行情完全走反呢，这是很正常的事情，其实这种做法并不是套利而是做多一个豆油减去豆粕的价差交易。因为这个操作并没有规避掉价格的不确定性，所以理真正的套利相差十万八千里。那么既然对于楼主的第一个问题就量化侠这么定义了，所谓的套利和对冲就是利用一个策略或者一组操作来完全规避价格的不确定性，

那么在现实生活中存不存真正确定的东西呢，或者说我们能不能精准预测未来呢，答案当然是可以的。例如我们可以预测明天太阳是东边起来，我们可以预测半年之后的气温肯定比今天要低，这些事尝试也是事物运行的规律，那么好了再金融市场上存不存在这些一定的真理呢。答案是当然有，这就是楼主的第二个问题，在哪些金融产品上有这样的机会，

答案见下图。ETF套利，ETF（交易型开放式指数基金）综合了开放式和封闭式基金的优点，既可向基金公司申购或赎回基金份额，又可像封闭式基金一样在二级市场按照市价进行买卖，那么我们可以发现ETF这个产品很有意思他既可以在一级市场进行申购和赎回，也可以在二级市场进行买卖，那么同一个产品在不同的市场进行交易，那么他的价格是完全一样的么。

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