程序化交易，可能交易之路相对容易的一条。期货程序化交易，我建议的周期是，15分钟以上，日线及以下，无论是主观还是程序化都是一样，都是在市场上厮杀，程序化交易，为什么相对于主观而言容易成功，有，回调后买入，具体是什么时候，如何才能让计算机知道行情是在回调。
1、你是怎么看程序化交易的？
程序化交易，可能交易之路相对容易的一条。程序化交易，为什么相对于主观而言容易成功？首先要明白一点，交易是很难的，无论是主观还是程序化都是一样，都是在市场上厮杀！所以别以为程序化交易就简单了，那只是相对的，下面我会讲为什么相对容易成功。其一，首先要从人性的弱点说起，人在不确定性面前，都有恐惧的心理，比如，你连续亏5笔，你还敢继续赌下去吗？人可能不行，但是计算机可以，因为计算机早已算出就算连亏5笔，我最终的结果大概率是赢的，但是人很难做到，没有时间的积累是无法做到的，所以执行力强。
其二，计算机能够使用庞大的历史数据验证交易思路是否有效，主观交易者如果想要测试一个策略是否有效，至少的花个几年的时间吧。因为时间太短，样本量少，是无法形成一个比较合理的阀值，例如，自己的止损额度设置多少，长期操作下去能够持续盈利？这是需要长时间的积累才能够达到的，但是程序化交易就很简单，只需要将自己的交易思路编写出来，通过庞大的历史数据进行检验其有效性。
2、期货程序化交易一般用什么周期？
期货程序化交易，我建议的周期是，15分钟以上，日线及以下，我推荐的是：30分钟，1小时，日线。低于15分钟的周期，不建议选择，原因如下：1、小周期的杂波多这个之前说过很多次，小周期的杂波是最多的，因为越小的周期，短期资金的进场影响越大。这是PTA的一分钟图，这个走势，基本上没有什么量化模型可以做到盈利，
所以，小周期不适合用量化程序化的方式去做。2、小周期的止损难控那一分钟图这样，那5分钟图会不会好一点？但是5分钟图也有问题，那就是止损，你正常而言，在5分钟上设计的止损是单次20个点。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100个点，这样的话，你的止损就远超过预期。如果连续出现呢？你的历史最大回撤可能就被破掉了，
这一点，很困难。除非你是5分钟图做的纯日内交易，3、手续费越小的周期，手续费越高。基于这三点，我建议15分钟以下的，不要全自动，那么，日线级别以上的要不要做？比如，周线？我觉得没有意义，期货本身属于杠杆，日线级别的大行情足够了，周线抓取的周期过大，回撤也大，而且交易机会少，最重要的，资金曲线也难看。日线级别已经属于大级别了，如果你还想要更大一下，可以使用，日线级别 大参数，足以满足需求，
3、期货程序化交易怎么做？
参与过程很简单。开个户，弄个软件，编个策略，然后运行就可，如图：开户就是去期货公司开户，然后软件可以选择文华财经和交易开拓者。前者固定收费，后者上浮手续费，然后策略编写，得靠自己，编写完事加载到软件里就可以自动化运行了。这里面的关键其实就在于策略，程序化的策略各种各样。简而言之，就是要用计算机语言把你的策略形容出来，
比如，5日均线和10日均线金叉做多，死叉做空。这就是一个程序化交易策略，但是，逢低买入，逢高卖出，回调后买入，反弹后做空等就不可以程序化，因为这些说法不具体，逢低的低，具体这么定义，什么叫低？10日的低点，还是20日的低点？还有，回调后买入，具体是什么时候，如何才能让计算机知道行情是在回调？回调到什么程度买入？这些无法量化的语言，是实现不了程序化的。
文章TAG：程序化 交易 什么是程序化交易
